Model-independent price bounds for Catastrophic Mortality Bonds

机译：灾难性死亡率债券的模型独立价格界

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Raj Kumari Bahl; Sotirios Sabanis;
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年度 2021
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1. Model-independent price bounds for Catastrophic Mortality Bonds [J] . Bahl Raj Kumari, Sabanis Sotirios Insurance . 2021,第Jana期

机译：灾难性死亡率债券的模型独立价格界
2. The age pattern of transitory mortality jumps and its impact on the pricing of catastrophic mortality bonds [J] . Liu Yanxin, Li Johnny Siu-Hang Insurance . 2015,第SEPa期

机译：暂时性死亡率的年龄分布跳跃及其对灾难性死亡债券定价的影响
3. Transitory mortality jump modeling with renewal process and its impact on pricing of catastrophic bonds [J] . Journal of Computational and Applied Mathematics . 2020,第期

机译：暂时死亡率与更新过程跳跃建模及其对灾难性粘合定价的影响
4. Pricing Catastrophe Mortality Bonds under Stochastic Dependence [C] . SHANG Qin, QIN Xuezhi Proceedings of the 2nd (2010) international conferece on financial risk and corporate finance managament. . 2010

机译：随机依赖下的巨灾死亡率债券定价
5. A convertible-bond-pricing method based on bond prices on markets [D] . Shi, Qiang 2011

机译：基于市场债券价格的可转换债券定价方法
6. Pricing Carbon and Adjusting Capital to Fend Off Climate Catastrophes [O] . Frederick van der Ploeg, Aart de Zeeuw -1

机译：碳定价和调整资本以抵御气候灾难
7. MODEL-INDEPENDENT BOUNDS FOR OPTION PRICES: A MASS TRANSPORT APPROACH [O] . Friedrich Penkner 2016

机译：选择价格的模型独立界限：大众运输方法
8. Loss Modeling for Pricing Catastrophic Bonds [R] . Damnjanovic, I., Mander, J. B., Sircar, J. 2008

机译：用于定价灾难性债券的损失模型

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