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Parameter Estimation for ARMA Models with Infinite Variance Innovations

机译：具有无限差异创新的ARMA模型的参数估计

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作者
Thomas Mikosch; Tamar Gadrich; Claudia Kluppelberg; Robert J. Adler;
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作者单位

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年度 1993
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1. PARAMETER ESTIMATION FOR ARMA MODELS WITH INFINITE VARIANCE INNOVATIONS [J] . Mikosch T., Kluppelberg C., Adler RJ., The Annals of Statistics: An Official Journal of the Institute of Mathematical Statistics . 1995,第1期

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2. WEIGHTED LEAST ABSOLUTE DEVIATIONS ESTIMATION FOR ARMA MODELS WITH INFINITE VARIANCE [J] . JIAZHU PAN, Hui WANG, QIWEI YAO Econometric Theory . 2007,第5期

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4. Parameter estimation in an autoregression model with infinite variance [C] . Markov Alexandr International Conference on Innovative Computing, Information and Control . 2008

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8. Parameter Estimation for ARMA Models with Infinite Variance Innovations [R] . Mikosch, T. 1993

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