机译:基于ANAR-TGARCH模型的中国股市过度反应和反应不足的实证研究
机译:TAR协整神经网络模型:汇率和股票收益的经验分析
机译:基于稳健波动率的资产收益率波动行为:全球股票指数的经验分析
机译:中国股市泡沫存在的实证研究:基于TGARCH模型
机译:利用基于copula-极值理论的半参数方法对股票指数和交易所收益之间的依赖关系进行建模,并将其应用于风险管理中。
机译:消费者信心对东京证券交易所预期回报的影响:消费与生产的资产定价模型的比较分析
机译:房价冲击,股票回报和政策不确定性:基于SVAR模型的实证分析