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Data-driven option pricing using single and multi-asset supervised learning

机译：使用单一和多资产监督学习的数据驱动选项定价

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Anindya Goswami; Sharan Rajani; Atharva Tanksale;
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年度 2021
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1. Data-driven option pricing using single and multi-asset supervised learning [J] . Anindya Goswami, Sharan Rajani, Atharva Tanksale International Journal of Financial Engineering . 2021,第2期

机译：使用单一和多资产监督学习的数据驱动选项定价
2. An Analytical Method for Multi-Asset Option Pricing Based on a Single-Factor Model [J] . Ye Letian Journal of Derivatives . 2016,第1期

机译：基于单因素模型的多资产期权定价分析方法
3. DG method for numerical pricing of multi-asset Asian options—the case of options with floating strike [J] . Hozman Ji?í, Tichy Tomá? Applications of mathematics . 2017,第2期

机译：DG方法对亚洲多资产期权的价格进行定价-浮动期权的情况
4. Monte Carlo method for the calculation the price of multi-asset options [C] . Abdujabar S. Rasulov, Matyakub T. Bakoyev, Makhmadrasul Y. Rahmatov International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics . 2018

机译：Monte Carlo方法计算多资产选项的价格
5. A spectral element method to price single and multi-asset European options [D] . Zhu, Wuming 2008

机译：光谱元素法为单资产和多资产欧洲期权定价
6. PNAS Plus: Data-driven supervised learning of a viral protease specificity landscape from deep sequencing and molecular simulations [O] . Manasi A. Pethe, Aliza B. Rubenstein, Sagar D. Khare 2019

机译：PNAS Plus：通过数据驱动的有监督的深度测序和分子模拟技术了解病毒蛋白酶的特异性
7. Pricing of multi-asset extremum option written on share price’s geometric mean [O] . 柳维芳 2009

机译：以股价的几何均值写出的多资产极值期权的定价

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