Constrained portfolio optimization under minimax risk measure.

机译：Constrained portfolio optimization under minimax risk measure.

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Chiu Chun Hung.

机译：邱振雄

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年度 2000
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1. A GLOBALLY CONVERGENT QP-FREE ALGORITHM FOR INEQUALITY CONSTRAINED MINIMAX OPTIMIZATION [J] . Jinbao JIAN, Guodong MA 数学物理学报（英文版） . 2020,第006期
2. Optimal Portfolio Selection of Wind Power Plants Using a Stochastic Risk-Averse Optimization Model, Considering the Wind Complementarity of the Sites and a Budget Constraint [J] . Luiz A. S. Camargo, Laís D. Leonel, Pedro S. Rosa, 能源与动力工程（英文） . 2020,第008期
3. Uncertain portfolio optimization problem under a minimax risk measure [J] . Li Bo, Sun Yufei, Aw Grace, Applied Mathematical Modelling . 2019,第Deca期

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6. A receding horizon control approach to portfolio optimization using a risk-minimax objective for wealth tracking [C] . Sridharan Srikanth, Chitturi Divakar, Rodriguez Armando A. 2011 IEEE International Conference on Control Applications . 2011

机译：使用风险最小目标进行资产追踪的投资组合优化的后退控制方法
7. Risk measures, robust portfolios and other minimax models. [D] . Chen, Li. 2008

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