An FFT network for lévy option pricing models.

机译：an FFT network for lévy option pricing models.

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Guan, Peiqiu.

机译：guan, PEI求.

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年度 2009
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1. Fast Fourier Transform Approximation of Foreign Currency Option Pricing Based on Exponential Lévy Model [J] . CHEN Xu, WAN Jian-ping 现代交通学报（英文版） . 2007,第003期
2. A Comparative Study of Support Vector Machine and Artificial Neural Network for Option Price Prediction [J] . Biplab Madhu, Md. Azizur Rahman, Arnab Mukherjee, 电脑和通信（英文） . 2021,第005期
3. Early exercise European option and early termination American option pricing models [J] . YAN Yong-xin, HU Yan-li 中国经济评论：英文版 . 2010,第011期
4. A FAST AND ACCURATE FFT-BASED METHOD FOR PRICING EARLY-EXERCISE OPTIONS UNDER LéVY PROCESSES [J] . R. LORD, F. FANG, F. BERVOETS, SIAM Journal on Scientific Computing . 2009,第4期

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5. An FFT-network for Levy option pricing [J] . Hoi Ying Wong, Peiqiu Guan Journal of banking & finance . 2011,第4期

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6. FFT network for interest rate derivatives with Lévy processes [J] . Mei Choi Chiu, Zhuolu Xu, Hoi Ying Wong Japan journal of industrial and applied mathematics . 2017,第3期

机译：有利率衍生品的FFT网络与Lévy进程
7. Option Pricing under an Exponential Lévy Model Using Mathematica [C] . Aslam Aly El-Fa?dal Saib, Arshad Ahmud Iqbal Peer, Muddun Bhuruth International Conference on Computational Science and Its Applications . 2013

机译：使用Mathematica的指数levy模型下的期权定价
8. Essays on option valuation: A quasi-parametric method for pricing options and testing the parametric option pricing models. [D] . Li, Xia. 2001

机译：关于期权评估的文章：一种用于定价期权和测试参数期权定价模型的准参数方法。
9. Finite Difference Methods for Option Pricing under Lévy Processes: Wiener-Hopf Factorization Approach [O] . Oleg Kudryavtsev 2013

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10. A fast and accurate FFT-based method for pricing early-exercise options under Lévy processes [O] . Roger Lord, Fang Fang, Frank Bervoets, 2008

机译：一种快速准确的基于FFT的方法，用于为Lévy流程下的早期锻炼选项定价

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