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【2h】

Martingale estimation of Lévy processes and its extension to structural credit risk models.

机译：Lévy过程的鞅估计及其对结构信用风险模型的扩展。

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Lam, Ho Man.

机译：不，是从那里来的。

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年度 2010
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1. An intensity model for credit risk with switching Lévy processes [J] . DONATIEN HAINAUT, OLIVIER LE COURTOIS Quantitative finance . 2014,第8期

机译：切换Lévy流程的信用风险强度模型
2. CONDITIONAL CHARACTERISTIC FUNCTIONS OF MOLCHAN-GOLOSOV FRACTIONAL LéVY PROCESSES WITH APPLICATION TO CREDIT RISK [J] . HOLGER FINK Journal of Applied Probability . 2013,第4期

机译：MOLCHAN-GOLOSOV分数阶Lévy过程的条件特征函数及其在信用风险中的应用
3. A correlated structural credit risk model with random coefficients and its Bayesian estimation using stock and credit market information [J] . Kwon Tae Yeon The Journal of Risk Model Validation . 2016,第3期

机译：具有股票和信贷市场信息的随机系数相关结构信用风险模型及其贝叶斯估计
4. Kolmogorov Extension, Martingale Convergence, and Compositionality of Processes [C] . Dexter Kozen Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science . 2016

机译：Kolmogorov扩展，Martingale收敛和过程组成
5. Credit rating, default probability and structural credit risk models. [D] . Du, Yu. 2004

机译：信用评级，违约概率和结构性信用风险模型。
6. Dynamic Risk Measures for Processes via Backward Stochastic Differential Equations Associated with Lévy Processes [O] . Liangliang Miao, Zhang Liu, Yijun Hu 2021

机译：通过与Lévy过程相关的后向随机微分方程进行动态风险措施
7. Explicit solution of an inverse first-passage time problem for Lévy processes and counterparty credit risk [O] . Davis MHA, Pistorius MR 2015

机译：明确解决Lévy过程和交易对手信用风险的逆第一通道时间问题

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