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【2h】

Modeling Multivariate Interest Rates Using Time-Varying Copulas and Reducible Nonlinear Stochastic Differential Equations

机译：使用时变Copulas和可约化非线性随机微分方程对多元利率建模

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Bu R; Giet L; Hadri K; Lubrano M;
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年度 2011
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