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Panel data with errors-in-variables : a note on essential and redundant orthogonality conditions in GMM-estimation

机译:具有变量误差的面板数据:关于GMM估计中基本和冗余正交条件的注释

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摘要

General Method of Moments (GMM) estimation of a linear one-equation model using panel data with errors-in-variables is considered. To eliminate fixed individual heterogeneity, the equation is differenced across one or more than one periods and estimated by means of instrumental variables. With non-autocorrelated measurement error, we show that only the one-period and a few two-period differences are essential, i.e. relevant for GMM-estimation. GMM estimation based on all orthogonality conditions on the basis of a generalized inverse formulation is shown to be equivalent to estimation using only the essential orthogonality conditions Keywords: Panel Data, Errors-in-Variables, Instrumental Variables, GMM Estimation, Generalized inverse
机译:考虑了使用带有变量误差的面板数据的线性一方程模型的通用矩(GMM)估计。为了消除固定的个体异质性,可在一个或多个周期内对方程求差,并通过工具变量进行估算。对于非自相关的测量误差,我们表明只有一个周期和几个两个周期的差异是必不可少的,即与GMM估计有关。结果表明,在广义逆公式的基础上基于所有正交条件的GMM估计等效于仅使用基本正交条件的估计。关键词:面板数据,变量误差,工具变量,GMM估计,广义逆

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