An arctangent law

Papanicolaou Vassilis G.

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An arctangent law

机译：反正切定律

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Let M-r be the maximum value of a one-dimensional Brownian motion on the (time) interval [0, r]. We derive an explicit formula for the distribution of the time required (after r) for the Brownian motion to exceed M-r. (C) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

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来源
《Statistics & Probability Letters》 |2016年第null期|共3页
作者
Papanicolaou Vassilis G.;
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作者单位

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
Brownian motion; Maximum value on an interval;

机译：布朗运动;间隔上的最大值;
入库时间 2022-08-18 15:09:18

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