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The effect of tapering on the semiparametric estimators for nonstationary long memory processes

机译:渐减对非平稳长记忆过程的半参数估计量的影响

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摘要

In this paper, we study, by a Monte Carlo simulation, the effect of the order p of "Zhurbenko-Kolmogorov" taper on the asymptotic properties of semiparametric estimators. We show that p = [d + 1/2] + 1 gives the smallest variances and mean squared errors. These properties depend also on the truncation parameter m. Moreover, we study the impact of the short-memory components on the bias and variances of these estimators. We finally carry out an empirical application by using four monthly seasonally adjusted logarithm Consumer Price Index series.
机译:在本文中,我们通过蒙特卡洛模拟研究“ Zhurbenko-Kolmogorov”锥度阶次p对半参数估计量的渐近性质的影响。我们证明p = [d + 1/2] + 1给出最小的方差和均方误差。这些属性还取决于截断参数m。此外,我们研究了短内存组件对这些估计量的偏差和方差的影响。最后,我们通过使用四个每月季节性调整后的对数消费物价指数系列来进行实证应用。

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