経済時系列データモデルの性能比較と金融商品への応用

摘要

時系列データを解析する際にモデルを用いて定式化することがある．現在までに多くのモデルが提案されており，金融工学など様々な分野に応用されている．しかし，最も適合するモデルは明確ではない．そこで，本研究では経済時系列データに対して特徴の異なるモデルを適用し，性能と特徴を検証した．また，それらのモデルを実際に売買されている金融商品に適用し，利益とリスクの変化の比較を行った．