相対取引オークション市場における価格変動分析とその応用一連伝的プミングにより学習するマルチエージェントを用いた解析

摘要

本論文では，遺伝的プログラミング（Genetic Programming：GP）により学習するマルチエージェントから構成される相対取引オ小クション市場における価格変動分析を行う。具体的には，エージェントは取引を行うルールの集合を所有しており，これらのルールを，過去の有効な入札行動に基づいて学習により改善をはかると仮定する。エージェントは，次のオークションにおける取引価格と数量と相対取引の相手のリストを提示し，市場ではこれらの取引相手のリストからマッチングを行い，取引数畳と価格の折合いが付けば取引が実施され，落札と価格が決定される。 エージェントは取引の利益のほかに設備の稼働率にも注目し，GP手法によりこれらを最大化する方向に入札行動を改善する。応用例として，パラメータの設定によるオークションにおける落札価格の変化や，価格変動を検討する。 その結見エージェントの取引ルール選択の方睦や需要の変動により引き起こされる落札価格の大きな変動などが観測される。