ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТРИЦЫ ОТКЛИКА ЛИНЕЙНОЙ ДИСКРЕТНОЙ ДИНАМИКО-СТОХАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗ ПОДПРОСТРАНСТВА

摘要

Для линейной дискретной динамико-стохастической системы рассматривается задача вычисления матрицы отклика на внешнее воздействие из подпространства но заданному ряду наблюдений. Предложен и обоснован алгоритм, позволяющий повысить точность вычислений и уменьшить необходимую длину ряда наблюдений по сравнению с общим случаем, когда допускается произвольное внешнее воздействие. В качестве иллюстрации подробно рассматривается дискретная система, возникающая при анализе линейной динамико-стохастической системы с непрерывным временем. Приведены результаты численных экспериментов. Библ. 8. Табл. 5.