СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОГО ТИПА ПАР СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 'ФИКТИВНЫХ СКАЧКОВ

摘要

Рассматривается статистическое моделирование посредством техники отбора пары случайных величин (T,U), T ∈[0,+∞),U∈R~d,d≥1.. Задано совместное распределение пары в форме, которая объединяет родственные задачи из разных областей; оно имеет вид P{T∈dt,U∈du}=f(t,u)exp(-∫from t to 0∫toR~d f(t`,u`)m(du`)dt`)dtm(du), где/и т - некоторые функция и мера соответственно. Первая из величин Т- хорошо известное случайное время ожидания. Конструируется метод розыгрыша пары (T,U) вводом реализации вспомогательной марковской последовательности пробных пар, и рассматриваются его применения в переносе частиц и кинетике разреженных газов.