A Legendre-based computational method for solving a class of Ito stochastic delay differential equations

Ernst Philip A.; Soleymani Fazlollah

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A Legendre-based computational method for solving a class of Ito stochastic delay differential equations

机译：一种基于LegEndre的求解ITO随机延迟微分方程的计算方法

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This paper provides a numerical method for solving a class of Ito stochastic delay differential equations (SDDEs). The method's novelty is its use of the spectral collocation approach using Legendre polynomials for solving SDDEs. We prove that the method is strongly convergent in L-2 and proceed to demonstrate its computational efficiency and superior accuracy.

机译：本文提供了一种用于求解一类ITO随机延迟微分方程（SDDES）的数值方法。该方法的新颖性是利用用于求解SDDES的Legendre多项式的光谱分配方法。我们证明该方法在L-2中强烈收敛，并继续展示其计算效率和卓越的准确性。

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来源
《Numerical algorithms》 |2019年第4期|共16页
作者
Ernst Philip A.; Soleymani Fazlollah;
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作者单位

Rice Univ Dept Stat Houston TX 77005 USA;

IASBS Dept Math Zanjan 4513766731 Iran;

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类数学;
关键词
Legendre collocation method; Stochastic delay differential equations; Strong solution; Lamperti transformation; Wiener process;

机译：Legendre Collocation方法;随机延迟微分方程;强解;LAMPERTI转换;维纳流程;

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