О парадоксе моделей со случайной частотой, имеющих заданную корреляционную функцию и нормальную одномерную плотность распределения

摘要

Проанализированы модели случайных процессов, имеющих заданные корреляционную функцию и одномерную нормальную плотность распределения. Показано, что вопреки ожиданиям введение в модель со случайной частотой дополнительного условия нормальности одномерной плотности распределения существенно ухудшает точность воспроизведения гауссовых процессов.