Рассматривается задача максимизации робастной полезности от терминального капитала в случае, когда рынок характеризуется только множеством терминальных капиталов, отвечающих всем допустимым стратегиям инвестора. Основное внимание уделено случаю, когда функция полезности конечна на полупрямой. доказана минимаксная теорема, сводящая робастную постановку к стандартной, приведена двойственная характеризация цены в исходной задаче и доказаны те свойства решений и функций цены для исходной и двойственной задач, которые не требуют дополнительных предположений типа условий на асимптотическую эла- стичность функции полезности.
展开▼
