ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ КОПУЛЫ БЕРНШТЕЙНА

摘要

Рассматриваются вопросы оценивания нелинейной стохастической связи сигналов в информационно-измерительных и управляющих системах. Для оценки максимального коэффициента корреляции и соответствующих оптимальных преобразований стохастических сигналов используется копула Бернштейна. Представлены основные понятия теории копул. Приведены формулы расчета максимальной корреляции в случае вырожденного стохастического ядра. Предложен алгоритм оценки максимальной корреляции и соответствующих оптимальных, в общем случае нелинейных, преобразований случайных сигналов. Рассмотрен пример оценки корреляционной зависимости случайных сигналов.