マイニング技術を活用した金融業の与信モデルの現状と課題

摘要

データマイニングが最も成功した分野は金融業の自動与信であろう．与信は個人や企業に信用度合いを供与することであり，無担保の個人ローン，住宅ローン，中小企業ローンの融資判断や，クレジットカードの入会審査，商取引相手のファクタリング業務で行われる．与信モデルは顧客の社会的?個人的属性，自社および他社との取引状況のデータを解析することで，その顧客が貸倒れになる確率を予測し，その結果に基づいて該当顧客への貸付の可否，貸付限度額，貸付金利を自動的に審査する．算出されるデフォルト率と顧客収益からリスクプライシングができるため，最大収益を得るためのさまざまなビジネス戦略を立案できる．