Алгоритм идентификации стохастических нелинейных систем по измерительным данным

摘要

Предложен алгоритм оценивания параметров нелинейных моделей на основе использования итерационной процедуры оптимизации методом множителей Лагранжа. Предусматривается сглаживание временных рядов данных и минимизация выбранного критерия оптимизации, вектор параметров обновляется с помощью квазиньютоновской процедуры с использованием обратного гессиана. Алгоритм тестирован на статистических данных.