The Moments of Wishart Processes via Ito Calculus

P. Graczyk; L. Vostrikova

首页> 外文期刊>Theory of probability and its applications >The Moments of Wishart Processes via Ito Calculus

【24h】

The Moments of Wishart Processes via Ito Calculus

机译：通过Ito微积分实现Wishart过程的时刻

获取原文

获取原文并翻译 | 示例

获取外文期刊封面目录资料

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

文献数据库（团队版） >>

页面导航

摘要
著录项
引文网络
相似文献
相关主题

摘要

We give formulas for the moments and the expectation of some functionals of Wishart process ＄X=(X_t)_{tge 0}＄. These formulas are obtained via Ito calculus for matrix processes. Taking ＄t=1＄ we can derive immediately the same results for centered and noncentered Wishart matrices.

机译：我们给出Wishart过程＄ X =（X_t）_ {t ge 0} ＄的当前时刻和某些功能的期望的公式。这些公式是通过Ito微积分获得的，用于矩阵处理。取＄ t = 1 ＄，我们可以立即得出居中和非居中Wishart矩阵相同的结果。

著录项

来源
《Theory of probability and its applications》 |2006年第4期|共17页
作者
P. Graczyk; L. Vostrikova;
展开▼
作者单位

展开▼
收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类高等数学;
关键词
Wishart lawQAWishart matrixQAWishart processQAmoments;

机译：Wishart定律QAWishart矩阵QAWishart过程QAmoments;

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. The Moments of Wishart Processes via Ito Calculus [J] . P. Graczyk, L. Vostrikova Theory of probability and its applications . 2006,第4期

机译：通过Ito微积分实现Wishart过程的时刻
2. Calculation of moments of complex Wishart and complex inverse Wishart distributed matrices [J] . Maiwald D., Kraus D. IEE proceedings. Radar, sonar and navigation . 2000,第4期

机译：复Wishart和复Wishart逆矩阵分布矩的计算
3. Calculation of moments of complex Wishart and complex inverse Wishart distributed matrices [J] . D.Maiwald, D.Kraus IEE proceedings. Radar, sonar and navigation . 2000,第4期

机译：复Wishart和复Wishart逆矩阵分布矩的计算
4. On moments of complex Wishart and complex inverse Wishart distributed matrices [C] . Maiwald, D., Kraus, . 1997

机译：关于复Wishart和复Wishart逆矩阵的矩
5. Essays on Multivariate Stochastic Volatility Models Using Wishart Processes: A General Discussion and Dimension Reduction by Latent Factor Structures. [D] . Ku, Yu-Cheng. 2010

机译：关于使用Wishart过程的多元随机波动率模型的论文：一般讨论和潜在因子结构的降维。
6. Efficient Bayesian hierarchical functional data analysis with basis function approximations using Gaussian-Wishart processes [O] . Jingjing Yang, Dennis D. Cox, Jong Soo Lee, -1

机译：使用高斯-维沙特过程进行基本函数逼近的高效贝叶斯分层函数数据分析
7. A Characterization of Wishart Processes and Wishart Distributions [O] . Graczyk, Piotr, Malecki, Jacek, Mayerhofer, Eberhard 2017

机译：Wishart过程和Wishart分布的特征
8. Stochastic Processes with Non-Additive Fluctuation. I. Ito and Stratonovich Calculus and the Effects of Correlations [R] . West, B. J., Bulsara, A. R., Lindenberg, K., 1979

机译：具有非加性波动的随机过程。 I.Ito和stratonovich微积分及其相关性的影响

The Moments of Wishart Processes via Ito Calculus

摘要

著录项

引文网络

相似文献

相关主题

期刊订阅