ANALIZA REAKCJI NA BODZCE POMIEDZY WYBRANYMI RYNKAMI Z WYKORZYSTANIEM MODELU VAR DLA SZEREGOW CZASOWYCH CEN WYROBOW STALOWYCH W LATACH 1998-2011

摘要

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu BW-0012. Dotyczyly one szeregow czasowych cen blach za lata 1998-2011. Poniewaz swiatowy rynek wyrobow stalowych jest obecnie zdominowany przez kilku ponadnarodowych producentow, majacych istotny wplyw na ustalanie poziomu cen, przyjeto zalozenie, ze ulatwia to przenoszenie impulsow pomiedzy rynkami okreslonymi jako obszary geograficzne: Europa Polnocna, Europa Poludniowa, Ameryka Polnocna, Chiny. Mozna, zatem mowic o pewnym mechanizmie transmisji wstrzasow pomiedzy tymi rynkami. W opracowaniu zastosowano zamkniete modele wektorowej autoregresji (VAR), w ktorych zmienne endogeniczne (objasniane przez rownania systemu) uzaleznione sa jedynie od ich opoznien. Na ich podstawie przeprowadzono analize przyczynowosci w sensie Grangera oraz analize reakcji na nieznane wstrzasy (impulsy, bodzce). Zastosowano funkcje reakcji impulsowych, ktora pozwala na sledzenie zachowania systemu, po tym jak zostal on poddany losowemu zaburzeniu.Metodyka ta jest stosowana w projekcie: Budowa wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych i zastosowanie ich w modelowaniu rozwoju galezi przemyslu, w warunkach transformacji systemu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy (projekt rozwojowy wlasny nr N R11 0043 10, realizowany w Instytucie Metalurgii Zelaza w Gliwicach).