首页>外文期刊>经济>Insurance >2004年第3期

Insurance

Insurance

SCIMEDLINE

中文名称：保险

ISSN：0167-6687
出版周期：Bimonthly

发文量：1739

期刊论文

年度选择

2023
- 第1期
- 第3期
- 第5期
- 第7期
2022
- 第1期
- 第3期
- 第5期
- 第7期
- 第9期
- 第11期
2021
- 第1期
- 第2期
- 第3期
- 第5期
- 第7期
- 第9期
2020
- 第1期
- 第3期
- 第5期
- 第7期
- 第9期
- 第11期
2019
- 第1期
- 第3期
- 第5期
- 第7期
- 第9期
- 第11期
2018
- 第1期
- 第3期
- 第5期
- 第7期
- 第9期
- 第11期
2017
- 第1期
- 第3期
- 第5期
- 第7期
- 第9期
- 第11期
2016
- 第1期
- 第3期
- 第5期
- 第7期
- 第9期
- 第11期
2015
- 第1期
- 第3期
- 第5期
- 第7期
- 第9期
- 第11期
2014
- 第1期
- 第3期
- 第5期
- 第7期
- 第9期
- 第11期
2013
- 第1期
- 第1期
- 第2期
- 第2期
- 第3期
- 第3期
2012
- 第1期
- 第1期
- 第2期
- 第2期
- 第3期
- 第3期
2011
- 第1期
- 第1期
- 第2期
- 第2期
- 第3期
- 第3期
2010
- 第1期
- 第1期
- 第2期
- 第2期
- 第3期
- 第3期
2009
- 第1期
- 第1期
- 第2期
- 第2期
- 第3期
- 第3期
2008
- 第1期
- 第1期
- 第2期
- 第2期
- 第3期
- 第3期
2007
- 第1期
- 第1期
- 第2期
- 第2期
- 第3期
- 第3期
2006
- 第1期
- 第1期
- 第2期
- 第2期
- 第3期
- 第3期
2005
- 第1期
- 第1期
- 第2期
- 第2期
- 第3期
- 第3期
2004
- 第1期
- 第1期
- 第2期
- 第2期
- 第3期
- 第3期

更多>>

全选（0）

共22条结果

1.On ruin for the Erlang(n) risk process

机译：陷入Erlang（n）风险过程
- 作者：Shuanming Li;Jose Garrido
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
2.Some new classes of consistent risk measures

机译：一些新类别的一致风险度量
- 作者：Marc J. Goovaerts;Rob Kaas;Jan Dhaene;Qihe Tang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
3.The premium and the risk of a life policy in the presence of interest rate fluctuations

机译：存在利率波动时的寿险保费和风险
- 作者：Nan Wang;Russell Gerrard;Steven Haberman
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- instantaneous interest rate;
- equivalence principle;
- natural premium;
- feynman-kac formula;
- martingale;
- marcinkiewicz-zygmund inequality;
4.Optimal risk management in defined benefit stochastic pension funds

机译：设定受益随机养老金的最佳风险管理
- 作者：Ricardo Josa-Fombellida;Juan Pablo Rincon-Zapatero
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- defined benefit pension fund;
- contribution rate risk;
- solvency risk;
- asset allocation;
- stochastic control;
5.On a class of renewal risk models with a constant dividend barrier

机译：一类具有恒定股利壁垒的续约风险模型
- 作者：Shuanming Li;Jose Garrido
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
6.An efficient frontier for participating policies in a continuous-time economy

机译：连续经济中参与政策的有效前沿
- 作者：Hideki Iwaki;Shoji Yumae
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- continuous-time model;
- martingale method;
- optimal portfolio;
- participating policies;
- trading and payment strategy;
7.Exact expressions and upper bound for ruin probabilities in the compound Markov binomial model

机译：复合马尔可夫二项式模型中破产概率的精确表达式和上限
- 作者：Helene Cossette;David Landriault;Etienne Marceau
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- ruin theory;
- compound markov binomial model;
- dependence;
- compound binomial model;
- compound geometric tail;
- upper bound;
8.Estimating catastrophic quantile levels for heavy-tailed distributions

机译：估计重尾分布的灾难性分位数水平
- 作者：Gunther Matthys;Emmanuel Delafosse;Armelle Guillou;Jan Beirlant
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- pareto index;
- extreme quantiles;
- censoring;
- bias reduction;
9.Universal strategies for diffusion markets and possibility of asymptotic arbitrage

机译：扩散市场的通用策略和渐进套利的可能性
- 作者：N.G. Dokuchaev;Andrey V. Savkin
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- portfolio selection;
- universal strategies;
- asymptotic arbitrage;
10.Analytically calibrated Box-Cox percentile limits for duration and event-time models

机译：持续时间和事件时间模型的经过分析校准的Box-Cox百分位数限制
- 作者：Zhenlin Yang;Albert K. Tsui
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- analytical calibration;
- box-cox transformation;
- duration model;
- event-time model;
- percentile limits;
11.A Malliavin calculus approach to sensitivity analysis in insurance

机译：Malliavin演算方法进行保险敏感性分析
- 作者：Nicolas Privault;Xiao Wei
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- probabilities of ruin;
- reserve processes;
- sensitivity analysis;
- malliavin calculus;
12.Non-life rate-making with Bayesian GAMs

机译：贝叶斯GAM造成的非生命率
- 作者：Michel Denuit;Stefan Lang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- rate-making;
- MTPL insurance;
- poisson regression;
- lognormal regression;
- postcodes;
- bayes models;
- mcmc;
- smoothness priors;
13.Ruined moments in your life: how good are the approximations?

机译：一生中被破坏的时刻：这些近似值有多好？
- 作者：H. Huang;M.A. Milevsky;J. Wang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- annuity;
- pension;
- retirement;
- stochastic present value;
14.What kind of new asset will push up the CML?

机译：什么样的新资产将推动CML？
- 作者：Bo Zhang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- CAPM;
- CML;
- securitization;
- insurance risk;
- no-arbitrage;
15.Ruin probabilities with a Markov chain interest model

机译：马尔可夫链利益模型的破产概率
- 作者：Jun Cai;David C.M. Dickson
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
16.When does surplus reach a certain level before ruin?

机译：剩余什么时候才能达到一定水平才毁灭？
- 作者：Xiaowen Zhou
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- deficit at ruin;
- laplace transform;
- perturbed risk model;
- risk model with two premium rates;
- ruin time;
- surplus process;
17.An extension of Arrow's result on optimality of a stop loss contract

机译：Arrow对止损合约最优性的结果的扩展
- 作者：Marek Kaluszka
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- reinsurance;
- reinsurance contracts;
- stop loss;
- mean-variance premium principles;
- risk meausre;
- harm function;
- semi-variance;
18.Detecting positive quadrant dependence and positive function dependence

机译：检测正象限依赖性和正函数依赖性
- 作者：A. Janic-Wroblewska;W.C.M. Kallenberg;T. Ledwina
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
19.On the distribution of surplus immediately after ruin under interest force and subexponential claims

机译：关于在利率和次指数要求下破产后立即剩余的分配
- 作者：Rongming Wang;Hailiang Yang;Hanxing Wang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- surplus immediately after ruin;
- laplace transform;
- integral equation;
- subexponential distribution;
- compound poisson model;
20.A comonotonic image of independence for additive risk measures

机译：附加风险度量的独立性的共调性图像
- 作者：Marc J. Goovaerts;Rob Kaas;Roger J.A. Laeven;Qihe Tang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- risk measures;
- additivity;
- exponential order;
- laplace transform order;
- esscher transform;
- comonotonicity;
21.Ordering optimal proportions in the asset allocation problem with dependent default risks

机译：在具有违约风险的资产分配问题中排序最佳比例
- 作者：Ka Chun Cheung;Hailiang Yang
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- asset allocation;
- default risk;
- stochastic order;
- dependency structure;
- comonotonicity;
22.On the generalization of Esscher and variance premiums modified for the elliptical family of distributions

机译：关于椭圆族分布修正的Esscher和方差保费的一般化
- 作者：Zinoviy Landsman
- 期刊名称：《Insurance》 | 2004年第3期
- generalized esscher premium;
- generalized variance premium;
- elliptical tilting;

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有出版物经营许可证

客服微信
服务号