机译:股票和政府债券收益之间的时变依赖关系:具有动态关联的国际证据
IPAG Business Sch, Paris, France|Fac Management & Econ Sci, Sousse, Tunisia|Fac Management & Econ Sci, LAREQUAD, Tunis, Tunisia;
IFHE Univ, Fac Management, IBS Hyderabad, Hyderabad 501203, Andhra Pradesh, India;
Univ Valencia, Fac Econ, Dept Actuarial & Financial Econ, Valencia 46022, Spain;
Univ Castilla La Mancha, Dept Econ & Financial Anal, Cuenca 16071, Spain;
Stock returns; Government bond returns; Dependence; Flight-to-quality; Time-varying copulas;
机译:中国市场与其他国际股票市场之间的动态依赖:时变copula方法
机译:消费,财富,库存和政府债券回报:国际证据
机译:国际股票市场之间的依存关系模型建模:分层的阿基米德copulas证据
机译:尾部对股票收益率和交易量之间的关系的依赖:来自中国和香港的证据
机译:利用基于copula-极值理论的半参数方法对股票指数和交易所收益之间的依赖关系进行建模,并将其应用于风险管理中。
机译:标志已实现的跳跃风险和股票收益的横截面:来自中国股市的证据
机译:股票和政府债券收益之间的时变依赖关系:具有动态关联的国际证据