机译:基于波动网络的G20股票市场周围空间溢出效应和风险传染
Northeastern Univ Sch Business Adm 195 Innovat Rd Shenyang 110167 Liaoning Peoples R China;
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Spatial spillover; Volatility network; Risk contagion; GARCH-BEKK model; Spatial Durbin model;
机译:基于波动性溢出网络的股票市场跨区域风险传染效应分析:来自中国的证据
机译:波动性溢出的空间联系及其跨G20股市的解释:网络框架
机译:美国股票波动与中国股市崩盘风险之间的动态溢出效应:TVP-var方法
机译:上海和香港股市之间的波动溢出效应
机译:信用违约掉期保费的传染性和债券流动性到股票收益的溢出效应
机译:基于动态复杂网络的中国股市系统风险的演变特征
机译:美国股票波动与中国股市崩盘风险之间的动态溢出效应:TVP-var方法