机译:英国利率连续时间扩散的高斯估计
Westminster Business School, University of Westminster, 35 Marylebone Road, London NWI 5LS, United Kingdom;
gaussian estimation; CKLS; CIRSR; term structure; feedback effect;
机译:多因子连续时间模型对英国收益率曲线的高斯估计和预测
机译:基于连续时间观测的仿射扩散的条件最小二乘估计
机译:连续时间哈里斯递归马尔可夫过程的Nummelin分裂及其在多维扩散核估计中的应用
机译:充分实现STEAM:针对SE(3)上的批次连续时间轨迹估计的精确稀疏高斯过程回归
机译:基于可能性的连续时间扩散模型的估计及其在金融中的应用。
机译:在连续时间扩散网络可扩展的影响估计
机译:调节信息在连续时间利率扩散的估计中是否重要?