机译:股息支付资产上美国期权的最优运动边界的非凸性
University of Pittsburgh;
University of Pittsburgh;
Department of Mathematics, Thackeray Hall 512, University of Pittsburgh, Pittsburgh PA 15260, USA;
american option; put option; free boundary; convexity; integro-differential equation; near-expiry estimate;
机译:股息支付资产上美国期权的远期行为
机译:有股息支付和配售股票的美国看涨期权的最佳停止时间
机译:对几种资产的美国期权行使边界接近到期
机译:通过蒙特卡洛逼近美式期权的最佳行使边界
机译:美国股息支付资产认沽期权的最优行使边界的非凸性
机译:稀疏非凸学习问题的最优计算和统计收敛速度
机译:美国股息支付资产选择的最佳运动边界的非凸性