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A bootstrap method to test for the existence of finite moments

机译:一种引导法来测试有限矩的存在

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摘要

This paper presents a simple bootstrap test to verify the existence of finite moments. The efficacy of the test relies on the fact that in the absence of a first moment and under certain general conditions, the arithmetic average of a sample grows at a rate greater than the growth rates of the arithmetic averages of the sub-samples. Firstly, we show test consistency analytically. Then, Monte-Carlo simulations are performed to compare our test with the Hill estimator.
机译:本文提出了一个简单的自举测试,以验证有限矩的存在。该测试的有效性取决于以下事实:在没有第一刻的情况下,并且在某些一般条件下,样本的算术平均值以大于子样本的算术平均值的增长率的速率增长。首先,我们通过分析显示测试一致性。然后,执行蒙特卡洛模拟,以将我们的测试与希尔估计量进行比较。

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