A Multicommodity Model of Futures Prices: Using Futures Prices of One Commodity to Estimate

GONZALO CORTAZAR; CARLOS MILLA; FELIPE SEVERINO

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A Multicommodity Model of Futures Prices: Using Futures Prices of One Commodity to Estimate

机译：期货价格的多商品模型：使用一种商品的期货价格进行估算

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This article proposes a multicommodity model of futures prices of more than one commodity that allows the use of long-maturity futures prices available for one commodity to estimate futures prices for the other. The model considers that commodity prices have common and commodity-specific factors.

机译：本文提出了一种以上商品的期货价格的多商品模型，该模型允许使用一种商品的长期到期价格来估计另一种商品的期货价格。该模型认为商品价格具有共同的和特定于商品的因素。

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来源
《Journal of futures markets》 |2008年第6期|p.537-560|共24页
作者
GONZALO CORTAZAR; CARLOS MILLA; FELIPE SEVERINO;
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作者单位

Departamento de Ingenieria Industrial y de Sistemas, Escuela de Ingenieria, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile;

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正文语种 eng
中图分类贸易经济;
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