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机译:美国和韩国股票市场低波动性投资组合选择的波动性预测
Sogang Univ, Dept Comp Sci & Engn, Seoul, South Korea;
Volatility forecasting; time series regression; support vector regression; low-volatility portfolio; portfolio optimisation;
机译:低波动周期:评估和动量对低波动投资组合的影响
机译:低波动性投资组合构建方法研究
机译:具有增强阈值参数选择机制的VPRS模型在股票市场自动预测和投资组合选择中的应用
机译:具有GARCH波动率动力学的马尔可夫证券组合选择模型
机译:通过冷凝到吸附剂颗粒上,从废气中去除空气中挥发性低的重金属。
机译:使用用于投资组合选择的高频数据的巨大波动矩阵估计
机译:支持低波动性异常的进一步证据:通过最小化历史总体波动来优化买入并持有投资组合