机译:有限差分蒙特卡罗方法有效估计交易对手信用风险的敏感性
Univ Amsterdam, Computat Sci, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands;
Univ Amsterdam, Computat Sci, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands|ING Bank, Quantitat Analyt, POB 1800, NL-1000 BV Amsterdam, Netherlands;
Univ Amsterdam, Computat Sci, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands|Natl Res Univ ITMO, 49 Kronverksky Prospekt, St Petersburg 197101, Russia|Complex Inst, S3 B2-A28 Nanyang Ave, Singapore 639798, Singapore;
finite difference Monte Carlo (FDMC); credit valuation adjustment (CVA); barrier options; portfolio; exposure computation;
机译:Lévy过程下百慕大期权交易对手信用暴露的基准方法:蒙特卡洛-COS方法
机译:使用有限差分和似然比进行动力学蒙特卡洛模拟的有效梯度估计
机译:使用蒙特卡洛估计投资组合信贷风险的敏感性
机译:Lévy进程下百慕大选项对抗对手信用曝光的基准方法:蒙特卡罗-COS方法
机译:在线性同时方程模型(经济,预测,宏观经济学,蒙特卡洛模拟,较低风险)中基于有限观测和不确定结构规格的低风险降低形式估计和预测
机译:稳态动力学系统中有效参数估计的哈密顿蒙特卡罗方法
机译:有限差分蒙特卡罗方法有效估计对手方信用风险