机译:高频数据的杠杆效应估计
Department of Operations Research and Financial Engineering and Bendheim Center for Finance,Princeton University, Princeton, NJ 08544;
Department of Statistics and the College, University of Chicago, Chicago, IL 60637;
Consistency; Discrete observation; Efficiency; Ito process; Microstructure noise; Realized volatility; Skewness; Stable convergence;
机译:利用市场微观结构的高频数据效果
机译:高频数据中的杠杆和波动率反馈效应
机译:使用高频数据进行协方差估计:估计方法的敏感性
机译:在医疗保健领域中利用高频,低保真数据的体系结构和模式
机译:金融计量经济学论文中的论文:使用高频财务数据的基于价格持续时间的方差和协方差估算
机译:MGMR:利用RNA-Seq群体数据优化表达估计
机译:利用高频数据估算杠杆效应