机译:预测S&P-100股票指数的波动率:波动率不对称和分布假设在GARCH模型中的作用
Department of Finance, Minghsin University of Science and Technology, No. 1, Xinxing Rd., Xinfeng Hsinchu 30401, Taiwan, ROC;
Department of Finance, Lunghwa University of Science and Technology, No. 300, Sec. 1, Wanshou Rd., Guishan Shiang, Taoyuan County 33306, Taiwan, ROC;
volatility; GARCH; asymmetry; distribution; SPA test;
机译:使用非对称Garch和Ann-非对称Garch模型对股票价格波动建模
机译:预测股票收益波动率:GARCH,隐含波动率和已实现波动率模型的比较
机译:博茨瓦纳和纳米比亚股市收益的波动率建模和预测:使用具有不同分布密度的GARCH模型的证据
机译:预测CSI 300波动性:持续性,不对称性和在加油模型中的分布假设的作用
机译:使用GARCH模型预测股市波动。
机译:南地中海农村的食品价格波动和不对称:基于Copula的GARCH模型
机译:预测股票回报波动率:GARCH,隐含波动性和实现波动模型的比较