Online Maximum-Likelihood Estimation of the Parameters of Partially Observed Diffusion Processes

Simone Carlo Surace; Jean-Pascal Pfister

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Online Maximum-Likelihood Estimation of the Parameters of Partially Observed Diffusion Processes

机译：部分观测扩散过程参数的在线最大似然估计

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We revisit the problem of estimating the parameters of a partially observed diffusion process, consisting of a hidden state process and an observed process, with a continuous time parameter. The estimation is to be done online, i.e., the parameter estimat

机译：我们重新讨论估计具有连续时间参数的部分观察到的扩散过程（包括隐藏状态过程和观察到的过程）的参数的问题。估算将在线进行，即参数estimat

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来源
《IEEE Transactions on Automatic Control》 |2019年第7期|2814-2829|共16页
作者
Simone Carlo Surace; Jean-Pascal Pfister;
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作者单位

Institute of Neuroinformatics and Neuroscience Center Zürich University of Zürich and ETH Zurich Zürich Switzerland;

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类
关键词
Convergence; Parameter estimation; Diffusion processes; Standards; Signal processing algorithms; Maximum likelihood estimation;

机译：收敛;参数估计;扩散过程;标准;信号处理算法;最大似然估计;

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