机译:具有长记忆和不对称性的韩国金融资产已实现波动率的建模和预测
Department of Statistics, Iowa State University;
Department of Statistics, Ewha Womans University, Seoul, 120-750, Korea;
Asymmetric volatility; High frequency data; Implied volatility; Long memory; Volatility forecasting; Volatility spillover;
机译:具有长记忆和不对称性的韩国金融资产已实现波动率的建模和预测
机译:通过具有不对称性的因子模型和已实现协方差中的长记忆来预测共波动
机译:使用联合模型进行建模和预测财务波动率,实现波动
机译:金融资产利用描述转换返回波动的机制的动态返回波动建模
机译:使用高频财务数据通过长存储时间序列模型预测已实现的波动:估计,预测,季节性调整和计算。
机译:基于特征融合的金融时间序列预测模型
机译:在实现的协方差中通过不对称和长记忆的因子模型预测协方差