机译:多元条件异方差模型下具有一般风险测度的投资组合优化问题的线性化
Natl Univ Kaohsiung, Inst Stat, 700 Kaohsiung Univ Rd, Kaohsiung 811, Taiwan;
Natl Univ Kaohsiung, Inst Stat, 700 Kaohsiung Univ Rd, Kaohsiung 811, Taiwan;
Conditional heteroskedastic model; Expected shortfall; Linear programming; Portfolio selection; Spectral risk measure; Transaction cost;
机译:基于广义动态条件异方差因子模型的动态组合优化
机译:使用双重平滑过渡条件相关GARCH模型对多元自回归条件异方差建模
机译:有条件的风险价值和用于组合优化的线性规划模型
机译:通过替代风险衡量的投资组合优化:风险(CDVAR)的条件可取性价值
机译:用非高斯多元模型测量财政债券投资组合风险和投资组合优化
机译:纵向数据分析中传统重复测量和分层多元线性模型的蒙特卡洛幂分析
机译:有条件的风险价值和用于组合优化的线性规划模型