Alpha稳定分布噪声下时变Hurst指数估计方法研究

摘要

cqvip:为了分析脉冲噪声环境下时间序列时变Hurst指数估计算法的可靠性,对Alpha稳定分布噪声下仿真随机序列的Hurst指数进行分析。本研究应用功率谱快速傅里叶变换方法仿真合成具有局部自相似特性的分数阶高斯随机序列,并叠加特征指数为1.5的Alpha稳定分布噪声,分别采用基于滑动矩形窗函数和基于滑动布莱克曼窗函数的残差方差算法分析。分析结果表明两种算法都可以有效估计时间序列时变Hurst指数,基于矩形窗函数的残差方差估计法的估计结果相对更加准确,但对脉冲噪声比较敏感;基于布莱克曼窗函数的残差方差估计法虽然准确性稍差,但是对脉冲噪声的鲁棒性更好。