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基于信用度量制模型的互换价值VaR的计量

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摘要

互换这一衍生工具有助于规避风险、谋取收益.但互换本身也有金融风险.由于涉及两个或两个以上交易主体,信用风险是互换交易中的主要金融风险形式之一.本文运用信用度量制模型度量了互换价值VaR,以期对我国金融机构严重信用风险的度量、管理有所借鉴.

著录项

来源
《价值工程》|2005年第5期|20-22|共3页
作者
董积生; 张宗成;
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作者单位

华中科技大学经济学院,武汉,430074;

华中科技大学经济学院,武汉,430074;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;产业经济学;
关键词
信用度量制; 互换; VaR;
入库时间 2022-08-18 04:04:32

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