统计方法在投资组合中的拓展应用

摘要

在实务中，投资者对证券进行投资时，通常不会孤注一掷地将资金全部投资于某一种证券，而是同时持有多种证券。这是进行投资活动的一条黄金法则，即“不要把鸡蛋放到同一个篮子里”。这种将资金同时投资于多种证券的投资方式称为证券的投资组合，简称为证券组合或投资组合。投资者进行投资的目的是为了分散风险，即追求在一定的收益水平上伴随最小的风险，或者在一定风险下获取最大的收益。