含非线性的平稳变量之间的虚假回归研究

摘要

研究含非线性的平稳变量之间的虚假回归问题.通过推导OLS估计的收敛性、t统计量和R2的极限分布,证明含非线性的平稳变量之间会出现虚假回归现象,除非回归模型能精确地捕捉变量中的非线性.蒙特卡洛模拟的证据与推导出的理论相符.研究表明:在经济分析中,甄别和正确地处理变量中的非线性部分是十分重要的.