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具有执行价格和到期日重设型备兑权证的最佳重设策略

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本文分析了备兑权证拥有者在执行价格和到期日重设时的最佳重设策略,得出了该策略执行的两个必要条件.研究结果表明重设策略与无风险利率r和分红率q有关,而新执行价格和标的资产大小关系的a与策略的优化有关.

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来源
《南方经济》 |2007年第8期|18-25|共8页
作者
傅强; 刘芝秀;
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作者单位

重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044;

重庆大学数理学院,重庆,400044;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
执行价格重设; 到期日延长; 最佳重设策略;

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