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基差收益和alpha收益股指期货新型套利模式

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股指期货上市以来,利用ETF替代现货进行期限套利的策略被广泛讨论并被投资者实际操作,该策略旨在尽可能好地复制沪深300指数,在保证流动性的同时,使跟踪误差的最小,以便实施期现套利,这种套利方法只利用了期货本身的

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《证券导刊》|2010年第27期|P.66-66|共1页
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正文语种 CHI
中图分类 F832.51;
关键词
股指期货上市; 套利; 基差; 相对收益; 实际操作; 策略; 跟踪误差; 流动性; 进行期; 投资者;
入库时间 2024-01-27 14:20:11

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