极值理论下的风险度量模型

摘要

在风险度量的研究中人们逐渐发现,风险度量值的大小往往只与极端事件的出现有关.因此,极值理论这种只研究极端统计量的方法在风险度量方法中得到了极大的运用.在此基础上产生的POT(Peak Over Threshold)模型,给风险度量方法带来突破性的发展,也是本文用于计算股指期货风险的基础模型.