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基于ARCH类模型对沪市波动性的实证研究

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摘要

在对股票市场的研究中,波动性一直是比较重要的一方面,利用ARCH类模型对上证综指日收益率进行分析,得出上证综指具有集聚性和长期记忆性.

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来源
《科技信息》 |2012年第3期|245-246|共2页
作者
周伟;
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作者单位

淮北师范大学数学科学学院安徽淮北235000;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
上证综指; ARCH模型; GARCH模型; TARCH模型; 长期记忆性;

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