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带有色观测噪声系统统一的Wiener状态估值器

             

摘要

通过对观测方程的线性变换,将带有色观测噪声系统化为带白色观测噪声的系统.基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型,由稳态最优Kalman估值器导出了渐近稳定的Wiener状态估值器,可统一处理滤波、平滑和预报问题.一个仿真例子说明它们的有效性.

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