多传感器最优信息融合稳态Kalman滤波器

摘要

用Lagrange乘数法给出了按矩阵加权线性最小方差最优融合估计公式新的推导.在此基础上提出了多传感器最优信息融合稳态Kalman滤波器.其中用迭代法求解局部滤波误差协方差阵所满足的Lyapunov方程,证明了迭代解的指数收敛性,且收敛速度与Kalman滤波器的转移阵的谱半径有关.两传感器目标跟踪系统的仿真例子说明了其有效性.