Archimedean Copula 函数的参数估计

杜江; 陈希镇; 于波

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给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法.通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数.最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效.

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来源
《科学技术与工程》 |2009年第3期|637-640|共4页
作者
杜江; 陈希镇; 于波;
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作者单位

温州大学数学与信息科学学院,温州,325000;

温州大学数学与信息科学学院,温州,325000;

温州大学数学与信息科学学院,温州,325000;

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正文语种 chi
中图分类电子计算机的应用;
关键词
Copula函数; 可交换分布函数; Kendall'τ;

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