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基于BP神经网络的上证指数收益率预报

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摘要

采用牛市期间和熊市期间的上证指数日收益率数据对BP(Back-Propagation)神经网络进行训练和检验.在牛市和熊市期间,平均相对预测误差分别为4.11%和4.08%,说明BP神经网络在预测股票市场收益丰方面具有良好的应用性.

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来源
《科学文化评论》|2007年第4期|P.232-233|共2页
作者
高雷; 任慧玉; 刘伟;
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作者单位

汕头大学商学院,广东,汕头,515063;

河南财经学院,河南,郑州,450002;

汕头大学商学院,广东,汕头,515063;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类管理数学;
关键词
BP神经网络; 收益率; 预报;
入库时间 2023-07-25 23:28:16

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