一种基于ALD和AEP分布的贝叶斯分位数回归

摘要

本文采用非对称指数幂分布(AEP)与非对称拉普拉斯分布(ALD)对分位数回归模型的误差项进行假定,对此进行贝叶斯分位数回归的参数估计。针对参数后验密度的复杂性,采用吉布斯抽样算法,对ALD分布和AEP分布进行后验参数抽样。通过数值模拟结果可知,服从AEP分布的误差假定对数据的适应性比ALD分布的要强。